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正规的期货直播室_50etf投资比率价差策略操作方法_金融直播室那么多,哪个平台比较正规?

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在期权市场上,进行投资时一般情况下见到的的比率价差类型就是垂直比率价差。常见的具体策略有看涨期权比率价差、看跌期权比率价差等。水平比率价差也叫作日历比率价差,实质是卖出相对数量更多的近期期权,买入相对数量更少的远期期权,为的是让策略的成本降到零,甚至成为贷方价差。

50etf投资比率价差策略操作方法  第1张

第一点:比率价差的作用

进行期权投资时,如果投资者选择了这个策略,那他的目的就是为了进一步降低或消除策略的成本,甚至变成贷方价差,若真的变成了贷方价差,则即使在标的资产往与预期相反的方向运动,也有可能赢利。

垂直看涨期权比率价差的例子:假设股票ABCD的当前价格是44元/股,其月份到期执行价格为44元/股的看涨期权价格为1.3元/股,其一月份到期执行价格为46元/股的看涨期权价格为0.3元/股。我们构建该策略时收到净权利金为(0.3×5)-1.3=1.5 -1.3=0.2 (元/股)。 如果股票ABCD的价格上涨到46元股,则执行价格为44元/股的看涨期权价值为2元/股。国际期货,执行价格为46元/股的看涨期权价值归零。总头寸收益为2+1.5 -1.3 =2.2(元/股)。

如果股票ABCD的价格保持不动或者跌破了44 元/股,则执行价格为44元/股和46元/股的看涨期权到期均为虚值期权。总头寸的收益是策略构建时收到的权利金0.2元股。

期货分析,通过上面的例子我们可以看到,该策略在三个方向都可能赢利。是不是很强大?唯一的问题与风险在于:如果股票价格快速大幅上涨超过了期权空头的执行价格(46元/股),该策略的赢利会快速回吐,如果继续上涨,还有可能陷入大幅亏损的境地,所以使用该策略时一定要设置个止损点。

第二点:比率价差策略的优点

在卖出近期期权时可以减少保证金占用,能够三个方向赢利。

第三点:比率价差策略的缺点

需要更多的交易手续费,如果构建成了贷方价差,则会降低潜在最大收益,如果卖出期权数量大于买入同类型期权的数量,则需要履约保证金。

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